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“凸性对冲”需求强美债价格亚历山大!大摩:美债10年期利率年底飙升至1.8%
摩根士丹利MBS策略师在9月24日的一份报告中写道,自上周FOMC会议以来,美国国债收益率的攀升“已经使抵押贷款领域接近负凸性的峰值”。投资者一般为了进行负凸性对冲,会进行国债出售,以弥补在因再融资放缓而导致收益率上升时MBS久期延长的情况。 这与3月...
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