东海期货：煤焦比历史回顾及套利策略(2)
吨焦利润方面，以吨焦全国平均利润跌至负值作为入场做多信号。盘面利润方面，结合煤焦生产配比及期限结构，以煤焦比跌破1.43作为入场做多信号。结合产业链利润传导周期及企业生产节奏，一轮产能调整周期大致会持续一个半至两个月，因此拟定煤焦比跌破50日均线作为出场信号，策略收益可参见图表。
今年由于澳煤进口限制，导致焦煤估值单边抬升，煤焦比一直处于探底状态，焦化盘面利润与吨焦利润差值较大，盘面利润存在一定修复空间，可择机做多煤焦比，但需警惕今年情况特殊可能存在相对较大的回撤风险。
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