国泰君安全天候指数今年以来表现稳健

理财鱼小提示：国泰君安全天候指数今年以来表现稳健

上证报中国证券网讯 上证报从国泰君安处获悉，2022年以来，在权益市场大幅下跌、核心资产调整明显的背景之下，国泰君安全天候指数上涨0.05%，开年以来表现稳健。

据介绍，国泰君安全天候指数自发布以来，体现了一贯的稳健性和前瞻性。自2011年1月至2021年12月期间，国泰君安全天候指数年化收益率达到8.37%，年化波动率和最大回撤率分别仅为4.05%和-4.26%，夏普比率和卡玛比率分别为2.07和1.96，净值曲线走势平稳。

国泰君安认为，从投资者长期持有资产的角度，投资不仅要看最终结果，期间的收益实现路径也非常重要。大类资产配置的意义在于控制波动、提升夏普比、均衡年度表现，从而优化投资人的持有期综合回报，实现长期和可持续的投资。国泰君安全天候指数由国泰君安机构与交易业务委员会创新策略实验室研发，通过优化宏观风险暴露选择资产，并将全天候模型结合中国市场特色进行改进，使指数具有高收益风险比。

国泰君安相关负责人表示，国泰君安全天候指数覆盖中国的权益、债券、大宗商品、黄金以及美股等部分海外权益资产，上述标的资产存在长期的风险溢价，同时相关性较低，使得指数不仅具有分散化配置的效果，同时也覆盖经济增长风险、利率风险、通胀风险等多维度的宏观因子风险，有助于获得良好的风险溢价补偿。（谭一凡）

>相关《 国泰君安全天候指数今年以来表现稳健》内容：

金融界基金02月18日讯 国泰中证动漫游戏ETF基金02月17日下跌0.95%，现价0.945元，成交4629.68万元。当前本基金场外净值为0.9362元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.02%。 本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数，最新报告期内，本基金收益率为10...【继续阅读】

智通财经APP获悉，国泰君安证券发布研究报告指出，黄金珠宝为近万亿级大市场，品牌崛起正当时。2021年中国黄金珠宝市场规模约7641亿元，为近万亿级大市场，空间广阔。复盘美日发展历程，消费品牌大国的崛起必需经历“人口大国-劳动力大国-GDP大国-消费大国...【继续阅读】

智通财经APP获悉，国泰君安(香港)发布研究报告称，维持康师傅控股(00322)“收集”评级，目标价升至18.9港元，相当于22.8倍/20.6倍/18.3倍的2021-23年市盈率。得益于其高端化战略和销售及分销渠道的优势，对公司持续长期增长的预期不变。康师傅作为业内龙头...【继续阅读】